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2010.11.26 Friday 12:15

信用取引〜保証金維持率〜

JUGEMテーマ:株・投資


保証金維持率が大引けで20%を下回ってしまうと追証になってしまう。
リスク管理としてどの程度までいっても大丈夫か。
などと、調べているうちに下記に辿りつきました。


中原圭介の資産運用塾
http://blog.livedoor.jp/asset_station/archives/2009-08.html#20090811



〔投資資金に対する信用取引の維持率の目安〕
資産1000万円まで 信用維持率60%以上
資産1000万円以上 信用維持率70%以上
資産2000万円以上 信用維持率80%以上
資産3000万円以上 信用維持率90%以上
資産5000万円以上 信用取引の買いはやらない


資産が5000万円以上になったら、信用取引使ってまで投資しなくてもいいじゃね?ってことみたいですね。
まー、このあたりは、人それぞれ考え方がありそうですね。


さて、維持率の話ですけど、他に個人投資家さんのブログとか見てたら35〜50%っていうのが多いようでした。
ただし、記事が古かったり資産が公開されてなかったりと今の相場に合うのかどうかもわかりません。それをふまえたとしても、上記の維持率は一番高い維持率であり安全な維持率の目安として機能しそうな気もします。
実際のところはリスク管理なので保有銘柄や建て玉の銘柄によっても変わるとは思いますけどね。
とりあえず、信用取引に関して全くの1年生なんで、上記維持率にさらに+50%以上を維持率の目安として設定してみたいと思います。








2010.11.25 Thursday 22:00

信用取引メモ

JUGEMテーマ:株・投資


信用取引メモ
(証券会社によってはこの通りではありませんのでご注意ください)


保証金維持率
保証金維持率(委託保証金率)とは、信用取引を行うために証券会社に差し入れた担保が、建玉金額に対してどれくらいの割合になっているかを示す数値。

計算式
保証金維持率=受入保証金合計÷建玉金額×100
※受入保証金合計=保証金(現金)+代用有価証券(時価)+預り金-信用取引建玉の損失


代用有価証券
有価証券により代用する場合の代用価格は、東証(マザーズ含む)、大証(ジャスダック含む)は前日終値の80%が適用される。ただし、名証単独上場銘柄は0%と計算される。また、投資信託は代用有価証券不適格扱い。

※上記ほか、ETF(上場投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託)も80%の代用掛目が適用される。


保証金維持率の変化
ケース 代用有価証券の時価による変動
       (マイナスになれば減るしプラスになれば増える)
ケース◆建て玉の評価損
       (建て玉の評価損は受入保証金合計から引かれる)


追証
保証金維持率が大引けの時点で20%または、保証金が法定最低保証金である30万円を下回った場合に追証となる。下回った日の翌々営業日の正午までに保証金維持率が20%または30万円を回復するまで、証券会社からの請求の有無に関わらず追加で保証金を差し入れなければならない。






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